武宗非常喜歡宣府的鎮國府，甚至稱那裏爲“家裏”。正德十三年(1518)立春，武宗在宣府，照例要舉行迎春儀式。以往的迎春儀式中，用竹木紮成架子，上面排放些吉祥圖案，進獻給皇帝，謂之“進春”。這一次，武宗親自設計迎春儀式，花樣百出。武宗命人準備了數十輛馬車，上面滿載婦女與和尚。行進之時，婦女手中的綵球就和和尚的光頭相互撞擊，綵球紛紛落下。這次迎春儀式，武宗始終興高采烈，對自己的傑作甚感得意。
在江彬的鼓動下，武宗下令大肆修繕鎮國府，並將豹房內珍寶、婦女運來，填充鎮國府，似乎有常駐宣府的意思。武宗之所以有此打算，是與他尚武、想立邊功密不可分的。
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宣府，是北邊重要的軍鎮，也是抵禦蒙古軍隊入侵的第一道防線。武宗在內心裏仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣的武功，盼望着自己也能像他們一樣立下赫赫軍功。而且，在宣府還有一個好處，就是再也不用聽大臣們喋喋不休的勸諫。他下令大臣一律不許來宣府，只有豹房的親隨可以隨時出入。在豹房和鎮國府兩處，武宗爲所欲爲、樂不思蜀。
悲劇：淫亂與無嗣
武宗即位不久就娶了夏皇后，之後又選置了幾個妃嬪，然而他似乎對後宮中的皇后、嬪妃並不在意，自從搬到豹房之後，就很少回到後宮了，而是將喜歡的女人都放到了豹房和宣府的鎮國府。武宗遠離後宮而鍾情豹房，是因爲與夏皇后感情不和，還是有其他原因，是一個無法考釋的謎。
豹房之內，美女如雲，武宗過着恣意妄爲的淫亂生活，極大地滿足了他聲色犬馬的感官享受。這裏充斥着教坊司的女樂、高麗美女、西域舞女、揚州少女，乃至於妓女、寡婦等各色女子。
豹房之內到底有多少女子，恐怕連武宗自己都不清楚。那些一時無法召幸的女子，就被安排在浣衣局寄養，以備武宗不時宣召。這裏既包括內臣進獻的，也有武宗自己遊幸各地帶回來的，人數之多，難以想像，據說經常有因飢餓、疾病死亡者。
宣府是武宗另一個淫樂窩。他剛到宣府之時，在這個遠離國都的軍鎮，可以肆無忌憚地放縱。每到夜晚，武宗帶上一隊親兵，在空蕩的街道上閒逛。看見高牆大院的富庶之家，他就令親兵上前砸門，然後入內強索婦女，弄得人心惶惶，家無寧日。爲了避免這樣的事情，那些富有之家紛紛重賄江彬，希冀能夠免除禍患。
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從西北迴來後，武宗又醞釀着要南巡。這次南巡，有人認爲是武宗遊玩尋樂;也有人認爲武宗擁兵南下是爲了防止寧王的反叛。正德十四年，寧王叛亂。武宗遂以此爲藉口南下親征。然而當武宗到達河北涿縣時，王守仁擒獲寧王的捷報已到。武宗似乎已無南下的必要，但他王守仁像
屢檄王守仁不要北上獻俘，自己則繼續南征，一定要眼見南方的秀麗景色。在山東臨清時，武宗竟然失蹤了一個月，臣僚皆不知皇帝哪裏去了。原來，武宗在太原時得到一個藝妓劉良女，寵愛一時。他西遊宣府回來後，將劉良女安置在西苑太液池騰沼殿中，號稱夫人，俗呼爲劉娘娘。武宗對劉良女非常好，凡是豹房中有誰偶爾犯了小錯，只要劉良女在武宗面前替他求情，武宗就不會追究。
此次南巡，武宗原本要帶她同行的，但劉娘娘當時恰巧得病，武宗與之約定以玉簪爲信物，待病好後派人來接。武宗過盧溝橋時不慎將玉簪掉落河中。及至臨清，武宗遣信使接劉，但劉氏因無信物不肯來，武宗只好親自回京，前後將近一個月。由此看來，武宗也稱得上是一個癡情天子。
關於武宗與劉良女相識的經過，有兩種不同的說法。《明實錄》中記載劉良女是太原晉王府樂工楊騰的妻子。武宗遊幸山西時，派人到太原索要女樂，得到了劉良女。武宗喜她色藝俱佳，就從榆林帶回了豹房。《稗說》則講述了另一個版本的愛情故事。劉良女是大同代王府上有名的歌姬，武宗曾假扮低級軍官出入於王府的教坊，因而得以認識劉氏。
當時武宗在這樣的風月場所中並不太引人注意，別人還以爲他只是個普通的軍官而已，但是劉氏慧眼識珠，認定他不是個平常人，就對他另眼相看。武宗記住了這個劉氏，後來派人將其接到北京。這就成了後來著名戲曲《游龍戲鳳》的故事框架，只不過劉氏變成了李鳳姐。武宗下江南時，劉氏一直陪伴在身旁，多次一同出現在臣民面前。武宗在南京賞賜寺廟幡幢(chuánɡ)上都要寫上自己和劉氏的名字，劉氏也成爲武宗一生中最寵愛的女人。
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武宗風流好色，卻有一個遺憾無法彌補。雖然他閱女無數，卻沒有子嗣，這是他心頭無法撫平的傷痛，爲此他甚至導演了迎娶孕婦的鬧劇。正德十一年，賦閒在家的馬昂爲求得復職升官的機會，結交武宗身邊的紅人江彬。江彬極力在武宗面前讚揚馬昂妹妹美若天仙，又嫺熟騎射，能歌善舞。武宗一見，果然異常歡喜，不顧她已有身孕，將其從宣府帶回豹房，並給馬昂升官晉職。
其實武宗寵幸馬氏，卻另有一番打算。因爲在意識到自己不能生育後，他就想借此瞞天過海。朝臣聽到了一些風聲，又見馬昂超授右都督，知道了傳聞屬實，就紛紛上疏要武宗驅逐馬氏，以絕後患。也不知道是奏疏中“呂不韋進孕女”這樣的典故讓武宗幡然醒悟，還是見到事情已經泄露，武宗倒是逐漸疏遠了馬氏，也就沒有出現不可收拾的局面。
